景顺长城基金将发行首只公募量化对冲策略基金

  时隔三年,量化对冲基金再开闸,景顺长城基金将于2月12日发行旗下首只公募量化对冲策略基金——景顺长城量化对冲三个月定开混合发起式基金。

  时隔三年,量化对冲基金再开闸,景顺长城基金将于2月12日发行旗下首只公募量化对冲策略基金——景顺长城量化对冲三个月定开混合发起式基金。该款产品或将以极低的波动率和绝对收益的特征,为投资者提供更稳健的选择。

  由于能够依靠股指期货空头头寸来对冲市场单边波动的风险,量化对冲基金一直以来都被称为能够“穿越牛熊”的利器。根据Wind数据统计,在2018年沪深300指数下跌25.31%、偏股型基金平均亏损24%的情况下,18只投资国内市场的量化对冲基金实现了0.02%的正收益;在2019年市场上行时,该类型基金算术平均收益率为7.86%,15只产品收益率超过5%;把时间拉长来看,从2017年初至2019年末,16只有历史数据的该类型产品三年内平均最大回撤仅为-5.27%,彰显了其与市场涨跌关联度较低、稳健赚取收益的特性。

  随着股指期货的松绑,股指期货贴水以及流动性逐步得到改善,日内开仓手数的限制逐步放宽,保证金及平仓手续费均有所下降,量化对冲产品整体收益率或将有所提升。

  据介绍,景顺长城量化对冲三个月定开混合将采用量化对冲策略,构建中性组合:一部分为股票多头组合,另一部分为利用股指期货构建的空头组合,从而使组合系统性风险上无暴露或者具有较低暴露,将产品风险控制在一定范围内。该基金为半封闭运作,封闭期基金规模稳定,有利于基金经理执行策略增厚产品收益,同时本基金每三个月开放一次,具备一定流动性。

  值得注意的是,该基金为发起式基金,景顺长城基金认购本产品不少于1000万元,持有期限不少于3年。据了解,该基金将由景顺长城副总经理兼量化及指数投资总监黎海威担纲管理。黎海威拥有17年海内外证券、基金从业经历,曾效力于美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司,量化投资的鼻祖) ,对量化投资有深刻的理解。

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  此次获批量化对冲基金的中融基金表示,相比权益型基金,量化对冲基金具有回撤较小、收益稳定的优势。目前货币基金收益率持续下行,吸引力大大减弱,量化对冲产品渐渐受到低风险投资者的喜爱。

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  据了解,公募量化对冲基金能依靠股指期货空头头寸来对冲市场单边波动的风险,实现相对市场的超额收益,被视作“穿越牛熊”的利器。今年以来,随着相关政策的逐渐放开,以及二季度以来的震荡行情,量化对冲基金越来越受到市场欢迎。

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  时隔三年,公募量化对冲基金再度开闸,本次有7家基金公司上报的量化对冲产品获批,一位公募基金经理告诉记者:“此次公募量化对冲基金重新获批,意味着市场对衍生品的风险管理属性认识更深了,低利率市场环境下,对这类产品的配置需求也更大了。”

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  相关数据显示,仅在今年7月,规模扩大前十的私募中,一级量化梯队当月就贡献了200多亿元的增量,而多家股票多头代表私募7月则减少近80亿元规模。整体数据显示,今年量化市场规模扩大了1000多亿元。

  多家外资私募最近进入了“私转公”的最后冲刺阶段,虽然尚未正式提交公募申请,但外资巨头的人才争夺大战已经悄然打响。近段时间,富达、贝莱德、施罗德、德邵等外资私募频频在各大招聘平台伸出“橄榄枝”,涉及岗位包括权益研究、交易、产品管理、市场、系统搭建等。

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